هدف: بررسی تاثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانک. روش: نوع روش تحقیقپس رویدادی بوده، جامعه آماری تحقیق شامل 21 بانک در کشور می باشد که داده های مربوط به سال 1395 جمع آوری و با مدل های رگرسیون محور و Z-Score مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری به صورت مجزا و در تعامل با یکدیگر تاثیر معنادار متفی بر ثبات بانکی دارند. نتیجه گیری: بانکها جهت افزایش ثبات بانکی خود با از ریسک های نقدینگی و اعتباری تا اجتناب نموده و به مدیریت ریکسهای مورد نظر توجه بیشتری نمایند.

هدف این مقاله مدلسازی، شناسایی توپولوژی و تحلیل شبکه بازار بین بانکی ایران به منظور ارزیابی ریسک سیستمی با استفاده از سنجه های آماری است که در تیوری شبکه های پیچیده به کار می رود. به این منظور از اطلاعات مربوط به تعاملات فی مابین 33 بانک و موسسه اعتباری فعال دربازار بین بانکی ایران از فروردین ماه 1389 الی شهریور ماه 1394 شامل 66 ماتریس ماهانه استفاده شده است. بررسی دو سنجه توزیع تجمعی درجه و معیار شباهت نشان می دهد که شبکه بازار بین بانکی ایران از نوع شبکه بدون مقیاس بوده و توزیع درجه از توزیع پاور لاو تبعیت می کند. از منظر معیار شباهت شبکه بازار بین بانکی ایران دارای ساختار غیر مشابه و پیرامون-هسته و دارای یک یا چند بانک به عنوان مرکز پول می باشد. از منظر دو سنجه مورد بررسی شبکه بازار بین بانکی ایران در طی سالهای مورد بررسی ریسک سیستمی بالایی داشته است. همچنین در صورت بروز مشکل و نکول در شبکه بیشترین آسیب پذیری از ریسک سیستمی متوجه بانک های خصوصی شده و بانک های تخصصی دولتی بوده و بانک های خصوصی با توجه به حجم مبادلات بالا و جریان خالص منفی می توانند ریسک سیستمی قابل توجهی را به شبکه بازار بین بانکی منتقل کنند.

تجربه بحران های مالی مختلف طی سالیان گذشته و نتایج تحقیقات مختلف حول محور ثبات در سیستم های مالی نشان می دهد که ریسک با خود بی ثباتی را به همراه دارد. در این میان بازار بدهی به عنوان بخش با اهمیتی از بازارهای مالی در سراسر جهان و بخصوص در ایران که سیستم مالی بانک محور است، بر ایجاد بحران، شوک و تشدید بی ثباتی در اقتصاد نقش موثری دارد. بر این اساس، یکی از رسالت های کمیته نظارت بانکی بال، نظارت و ارایه شاخص های نظارتی موثر برای کنترل و مدیریت بحران در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. رهنمود الزامات شناسایی بانک هایی با اهمیت ریسک سیستمی توسط کمیته نظارت بانکی بال ارایه شده است که در این مقاله با تاکید بر روش پیشنهادی این رهنمود برای شناسایی بانک های با اهمیت ریسک سیستمی داخلی و سایر مطالعات در این حوزه، اثر ریسک سیستمی بر ثبات بانکی در 24 بانک ایرانی و برای دوره 7 ساله از 1388 تا 1395 و با استفاده از روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می دهد که ریسک سیستمی با ثبات بانکی دارای رابطه منفی، معنی دار و خطی است.

رقابت بانکی و ثبات مالی یکی از مباحث پژوهشی است که محققان پس از بحران مالی جهانی به بررسی ابعاد مختلف ارتباط این دو پرداخته اند. این پژوهش به دنبال سنجش اثرات رقابت بر ثبات سیستمی در نظام بانکی ایران است.جامعه آماری کلیه بانک های تحت نظارت بانک مرکزی و نمونه آماری متشکل از 20 بانک است که در بازه سال های 1388 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفته اند. شاخص های لرنر و هرفیندال-هیرشمن به ترتیب نماینده قدرت بازار و تمرکز صنعت بوده و از معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی به عنوان سنجه ریسک سیستمی استفاده شده است. همچنین ریسک سیستمی به اجزا خود تجزیه شده است.شاخص لرنر ارتباط مثبت و معناداری با ریسک سیستمی کل دارد در حالی که شاخص هرفیندال- هیرشمن ارتباط معناداری را نشان نمی دهد. همچنین قدرت بازار اثر معناداری بر ریسک دنباله ای مختص هر بانک و ریسک ناشی از عوامل کلان اقتصادی و مالی و همچنین ترکیب این دو ندارد و به عبارتی ریسک سیستمی کل را از این مجرا تحت تأثیر قرار نمی دهد. با این حال شاخص تمرکز اثر مثبت و معناداری داشته است. از سوی دیگر شاخص قدرت بازار ارتباط مثبت و معناداری با جز بهم پیوستگی دارد در حالی که شاخص تمرکز ارتباط معناداری را نشان نداده است.این پژوهش نشان داده است که رقابت بیشتر با ثبات سیستمی بالاتر همراه بوده است. همچنین می توان اظهار داشت که قدرت بازار از طریق بهم پیوستگی بانک ها ریسک سیستمی را تحت تأثیر قرار می دهد در حالی که تمرکز از کانال ریسک انفرادی بانک اثرگذار است.طبقه بندی JEL: D40، G11، G21

اثر بالقوه سیاست پولی بر انگیزه ریسک پذیری بانک ها توجه وسیعی در ارتباط با بحران مالی اخیر معطوف به خود کرده است. با این وجود، تحقیقات کلان نوعا به ارتباط میان وضعیت سیاست پولی و قابلیت دستیابی به اعتبارات بانکی توجه داشتند و مدلی ارائه ننموده اند که انگیزه های ریسک پذیری بانک ها را وارد کند. مطالعات بانکداری هم انگیزه های ریسک پذیری بانک ها را بدون در نظر گرفتن اثرات سیاست پولی بررسی کردند. از این رو، این مقاله به دنبال آن است که این شکاف موجود در مطالعات موجود را پر کند. بنابراین هدف از این مقاله آزمون مجرای وام دهی بانک برای شبکه بانکی ایران از طریق ریسک بانکی است. که بدین منظور شاخص وضعیت ریسک بانکی وارد مدل های متداول سازوکار انتقال پولی می شود و برای برآورد مدل نیز از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده می شود. بر اساس نتایج بدست آمده، ریسک بانک ها با میزان وام دهی آن ها رابطه معکوسی دارد هم چنین روابط متقابل میان شاخص ریسک بانکی و سیاست پولی مطابق انتظار منفی است.

طی چند سال اخیر و پس از بحران مالی سال 2007 موضوع ثبات و ریسک بانکی اهمیتی دو چندان یافته است. عوامل زیادی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان ایجادکننده ریسک بانکی و برهم زننده ثبات مالی و بانکی است. شناسایی و مدیریت این عوامل میتواند علاوه بر کاهش ریسک بانکی ثبات مالی را نیز به همراه داشته باشد. از آنجا که عوامل اقتصادی در سطح کلان بر ریسک و ثبات بانکی موثر است، این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک و ثبات مالی در بین 18 بانک تجاری کشور طی سال های 1393-1384 مورد بررسی قرار داده است که به منظور برآورد الگوی مورد مطالعه نیز، از روش های اقتصادسنجی در چارچوب روش رهیافت داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد، متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک و ثبات بانکی موثر هستند. نرخ رشد اقتصادی و تورم ثبات بانکی را افزایش می دهد اما افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت و درآمدهای نفتی ثبات بانکی را کاهش می دهد. رشد اقتصادی ریسک اعتباری را کاهش اما ریسک نقدینگی را افزایش می دهد. تاثیر تورم بر ریسک اعتباری مثبت و بر ریسک نقدینگی منفی است کسری بودجه نیز بر ریسک نقدینگی اثر معناداری ندارد اما ریسک اعتباری را کاهش می دهد.

مطالعه حاضر به بررسی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری ایران در دوره زمانی 1388-1380 و بر اساس داده های مربوط به 15 بانک خصوصی و دولتی فعال در کشور می پردازد. بدین منظور، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در نظر گرفته شده و عوامل موثر بر آن نیز به دو گروه شاخص های درون بانکی و عوامل اقتصادی تقسیم بندی شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی حاکی از آن است که نسبت های نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و هم چنین رشد اقتصادی اثر مثبت و میزان ریسک اعتباری و نرخ تورم اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانکی دارند.

با توسعه روزافزون تجارب و کسب و کار در دنیای کنونی، نیاز به مراودات مالی گسترش زیادی یافته است که این کار موجب توسعه فعالیت های تجاری بانک ها و نیز ایجاد بانک های جدید گردیده است. از مشکلات عمده سیستم های بانکداری و مالی مدیریت ریسک اعتباری می باشد. زیرا که منابع پولی زیادی در این موسسات در قالب اعتبار به متقاضیان تسهیلات ارایه می گردد و برگشت این منابع به راز تداوم حیات و توسعه موسسات ضرورتی انکارناپذیر دارد. بنابراین بررسی اعتبار متقاضیان جهت بازپرداخت تسهیلات، فرایندی مهم بوده و روش های مختلفی برای اینکار ارایه گردیده است که در این مقاله از تکنیک داده کاوی، برای تشخیص ریسک اعتباری مورد استفاده قرار می گیرد.